B
分析：氧气是由氧分子构成的，空气中含有氧气，含有氧分子的物质为氧气或空气；化合物中都不含氧分子；据此进行分析判断．
解答：A、臭氧是由臭氧分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
B、液态氧是液态的氧气，是由氧分子构成的，故选项正确．
C、干冰是固态的二氧化碳，是由二氧化碳分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
D、双氧水是过氧化氢的俗称，是由过氧化氢分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
故选B．
点评：本题难度不大，主要考查了构成物质的微观粒子方面的知识，掌握常见物质的粒子构成是正确解答本题的关键．
