C
分析:本题考查物理变化和化学变化的差别.物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成.如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化.题目中煤和磷的燃烧为化学变化;二氧化碳与水反应也为化学变化;而自来水通过蒸馏变成蒸馏水,只是状态之间的变化.
解答:A、煤燃烧发电,生成二氧化碳和热量,有新物质生成,为化学变化,故A不符合题意;
B、点燃红磷,生成五氧化二磷,有新物质生成,为化学变化,故B不符合题意;
C、自来水通过蒸馏变成蒸馏水,无新物质生成,为化学变化,故C符合题意;
D、CO2通入水中,生成碳酸,有新物质生成,为化学变化,故D不符合题意.
故选C.
点评:正确区别物理变化和化学变化关键是判断是否有新物质的生成,方法是比较变化前后物质的差别:是只限于物质的状态变化,还是物质发生了根本变化.